R2 Sistema De Comercio

R-Squared (R2) Cuando R-Squared redondea a niveles extremos, una Posición a corto plazo podría ser considerada apertura frente a la tendencia predominante. Por ejemplo, una posición corta se podría considerar venta o apertura, cuando la pendiente es positiva y 0,80 puntos es superado por R-cuadrado, entonces comienza a rechazar. Usted puede encontrar un montón de maneras de utilizar las salidas de regresión lineal de R-squared y Slope en los sistemas de comercio. Si necesita más información sobre el R-Squared, lea en el libro The New Technical Trader escrito por Stanley Kroll y Tushar Chande. Los puntos de pivote rentables Ive nunca ha sido tan grande en puntos de pivote, sin embargo, me parece interesante y comenzó dabbling con ellos recientemente. Los puntos pivote se utilizan generalmente en una base intra-día, sin embargo, para este sistema, los usé en barras diarias y calculé los valores fuera del marco de tiempo semanal. Como resulta, hay un cierto potencial de beneficio decente con un sistema de punto de pivote simple. Diseñé un sistema básico de reversión media y lo apliqué a los ETFs del sector. Estas son las reglas: Cerrar es superior a 200 días de media móvil simple Cierra los cruces por debajo de S2. Cierra los cruces por debajo de S3, ingrese una segunda posición larga. Salir del comercio cuando el cierre cruza por encima del PP (punto medio) Cerrar es inferior a 200 días de media móvil simple Cierra los cruces por encima de S2 Cerrar cruza por encima de S3, entrar en una segunda posición corta. Salir del comercio cuando el cierre cruza por debajo del PP (punto medio) Heres una captura de pantalla: Como se puede ver, este sistema compra dips y vende mítines. El promedio móvil de 200 días es un filtro básico para detectar operaciones que se encuentran en la misma dirección que la tendencia. No es el filtro más sofisticado, pero funciona muy bien. Y los resultados por favor. He probado este sistema a partir de 2008-hoy (16 de agosto de 2013). Es rentable, aunque no abrumadoramente, caer la mandíbula rentable. Un factor muy positivo es que tiene bajadas bastante bajas. Con una canasta de 12 etfs, se negocia a través de la volatilidad de 08 y 11 y los mercados de tendencias de 09 y 13 y ha tenido una reducción máxima de -5,68. Eso es bastante bueno. El beneficio acumulado es de 39, pero cuando se considera que el beneficio con una reducción tan pequeña, hace que este sistema se vea más atractivo. (Nota, no tomé las comisiones o el deslizamiento Estos afectarán los resultados algunos, pero no demasiado, ya que se negocia en un marco de tiempo diario.) Alguien podría aplicar 2x1 apalancamiento y obtener un retorno de casi 80 con un -11- 12, que es mucho más impresionante. Otra buena calidad es el porcentaje bastante alto de ganancia de 78.87 .. que es normal para un sistema de reversión de media rentable. Esto puede ser bueno para los comerciantes que tienen que ganar más a menudo de lo que pierden, lo que no es necesario para un sistema rentable, pero puede ser más en línea con un comerciante psicológico maquillaje. Aquí están los informes de la cartera en su conjunto y el etfs individual. Todos eran rentables, algunos mucho más que otros. Aquí están las estadísticas de la cartera en su conjunto con un par de anotaciones que señalan algunas de las métricas más relevantes. Así que voy a cambiar este sistema Probablemente no, al menos no ahora. En realidad, he tenido un mejor rendimiento de los sistemas de reversión media que actualmente estoy negociando (y por el mejor desempeño, no sólo significa más rentable - que es parte de ella, pero los otros sistemas también tienen una historia mejor y el comercio de una manera que soy 100 Cómodo con y que entiendo completamente). Sin embargo, voy a seguir jugando con esta idea y ver si puedo ajustar un poco más a mi gusto. Otra cosa que vale la pena explorar es trabajar un sistema similar en un marco de tiempo intra-día. Eso requerirá un poco más de trabajo y con mucho gusto publicaré una actualización más tarde para hacerle saber de cualquier progreso. Para aquellos de ustedes que utilizan ninja trader, a continuación se muestra el script ninja (NT7) para el sistema. Espero que todos estén disfrutando de esa última parte del verano. Eliminar esta línea cuando pegue en la región NT Usando declaraciones usando System usando SystemponentModel usando System. Diagnostics usando System. Drawing usando System. Drawing. Drawing2D usando System. Xml. Serialization usando NinjaTrader. Cbi usando NinjaTrader. Data usando NinjaTrader. Indicator usando NinjaTrader. Gui. Chart usando NinjaTrader. Strategy endregion // Este espacio de nombres contiene todas las estrategias y es necesario. No lo cambie. Namespace NinjaTrader. Strategy /// ltsummarygt /// Introduzca la descripción de su estrategia aquí /// lt / summarygt Descripción (Introduzca la descripción de su estrategia aquí) public class DailyPivotTrader. Estrategia Variables de la región // Generaciones generadas por el asistente private int ma 200 // Valor predeterminado para Ma // Variables definidas por el usuario (agregue cualquier variable definida por el usuario a continuación) endregion /// ltsummarygt /// Este método se utiliza para configurar la estrategia y se llama Una vez antes de que se llame a cualquier método de estrategia. /// lt / summarygt override protegido void Initialize () /// ltsummarygt /// Se llama en cada evento de actualización de barra (tick entrante) /// lt / summarygt protected override void OnBarUpdate () // Condiciona el conjunto 1 if (CrossBelow Close, Pivots (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).S2, 1) ampamp Close0 gt SMA (Ma) 0) EnterLong (DefaultQuantity,) // Condición establecida 2 if (CrossBelow (Close, Pivots (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).S3, 1) ampamp Close0 gt SMA (Ma) 0) EnterLong (DefaultQuantity,) // Conjunto de condiciones 3 if (CrossAbove (Close, Pivots PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).R2, 1) ampamp Close0 lt SMA (Ma) 0) EnterShort (DefaultQuantity,) // Conjunto de condiciones 4 if (CrossAbove (Close, Pivots (PivotRange. (DefaultQuantity,) // Condición establecida 5 si (CrossAbove (Close, Pivots (PivotRange. Weekly, PivotRange. Weekly, PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20).PP, 1)) ExitLong (,) // Conjunto de condiciones 6 if (CrossBelow (Close, Pivots (PivotRange. Weekly, HLCCalculationMode. DailyBars, 0, 0, 0, 20 ).PP, 1)) ExitShort (,) Gracias por sus publicaciones, tropezó con su blog y ha estado disfrutando de sus publicaciones. Estoy interesado en tomar mi comercio en una dirección similar. En particular, le gustaría desarrollar o jugar con estrategias para el comercio automatizado. Recientemente recibí una cuenta de TD Ameritrade y estoy tratando de averiguar la mejor manera de establecer operaciones automatizadas basadas en estrategias comerciales como ésta. Años de experiencia en el comercio, el grado de ciencias de la computación que no se está utilizando y nuevo en el comercio automatizado. Si usted tiene alguna recomendación en todas las orejas. Su mejor apuesta para la creación de comercio automatizado es utilizar la plataforma de comerciante ninja para vincular a TD Ameritrade y ninja comerciante enviar las órdenes sobre la base de sus algoritmos. SPY Sistema de comercio: ¿Puede esto funciona en tiempo real 2011 Actualización: Comencé a cambiar este sistema. El progreso está aquí A principios de esta semana, publiqué una idea para un sistema comercial. El concepto era llegar a un sistema potencial alrededor del SPY. Yo siempre comienzo con el SPY - es nuestro SampP 500, sé que este índice es el mejor. Empezaré por mirar un sistema sin apalancamiento alrededor del SPY, entonces si creo que he encontrado una ventaja, exploraré el apalancamiento (ya sea el margen del corredor o el ETF con apalancamiento). También buscaré ampliar a otros ETFs, comenzando con los índices estadounidenses (QQQQ, IWM), luego otros países (es decir, FXI, EWZ), luego a sectores (por ejemplo, XLE, XLF). Si este sistema funciona a través de varios ETFs, entonces usted sabe que tiene algo. La robustez es importante. Puse una nueva página con las definiciones de Trading System Performance Metrics. Voy a pasar por estas métricas como se relacionan con el SPY DD System (DD no significa nada, sólo necesitaba darle un nombre) en este post. ¿Por qué ETF? Son los más fáciles de crear un sistema alrededor. Datos limpios y gratuitos están disponibles (no puedo decir que para las poblaciones, con problemas de supervivencia y todos). En general, significan revertir bien y eso es lo que comercio. El sistema que publiqué hace unos días se ha modificado para tener en cuenta las comisiones. Estoy utilizando la estructura de tasas Interactive Brokers. Son muy baratos para las cuentas de tamaño normal (10K - 250K). El CAGR cambió de 27.27 a 26.07. Eso no es mucho para mí que no arruinar el sistema. El otro problema que la gente notó fue el deslizamiento. Este sistema negocia en el cierre. Esto significa que sus pedidos se ingresan como Límite / Mercado en Cerrar. Este año, he estado utilizando unos pocos sistemas que el comercio en el cierre y siempre obtener el último precio cotizado del día como mi relleno (- 0,01). Y cuando se mira el SPY, es tan líquido, obtendrá un buen relleno. No hay realmente ningún deslizamiento cuando se trata de pedidos llena. Este sistema está hecho para personas normales con cuentas normales. Si se están moviendo (cientos de) miles de acciones, entonces usted puede estar moviendo un poco el precio y la creación de deslizamiento en ese sentido. Pero para la gente normal, que shouldnt ser un problema. Así que aquí está una revisión, la curva de equidad logarítmica (tuve que deshacerse de las retiradas y buyhold porque atornilló el formato de registro). La parte superior de la curva de equidad es de aproximadamente 120.000, no se imprime eso. Haga clic en estos para hacerlos más grandes. Exposición - 56 - Estaré en el mercado alrededor de la mitad del tiempo. Bueno saber. CAR - 26.07 - Esto no está mal. No me importaría ganar 26,07 por 10 años. He visto mejor, pero para el SPY, esto es bueno. Y no se trata de un retorno anual. Los drawdowns y la volatilidad son importantes. RAR - 46.39 - esto es CAR / Exposure. Me gustaría ver este mínimo de 50, por lo que es un poco por debajo de eso. Pero lo suficientemente cerca como para permanecer interesado Factor de Recuperación - 9.59 - Ganancia Neta dividida Max System Drawdown. Mide la rapidez con que el sistema se recupera de las tiradas. 9 es muy, muy bueno. Max Drawdown - 20.89 - Mirando hacia atrás en la última década, ¿estaría usted cómodo con la mayor pérdida de cartera no realizada (basada en los precios de cierre)? Pero el tamaño del número no es tan importante, es la duración del tiempo. Ese retiro de 20,89 se recuperó en 17 días de negociación - que es rápido Ahora hubo otra reducción en 2002 que llegó a su máximo en 14 y duró 183 días de negociación - que es mucho tiempo. Mi confianza sería sacudida si me sentaba por debajo de la renta máxima durante 9 meses. Es importante ver estos levantamientos en el contexto del tiempo. CAR / MDD y RAR / MDD - estos deben estar por encima de 1 y 2, respectivamente. Lo son, pero no por mucho. Factor de Beneficio - 2.12 - Beneficio de los ganadores dividido por el beneficio de los perdedores. Por encima de 2 es grande. Por encima de 3 es excelente. Ratio de Pago -1.2 - promedio de ganancia / pérdida promedio. Por encima de 1 por favor. Comprobar. Sharpe Ratio - 2.25 - Por encima de 1 es bueno. Más de 2 es genial. DVR Ratio - 1.6 - Por encima de 1 es bueno. Más de 2 es genial. R-Squared - 0.71 - Más cerca de 1 significa que la cartera se mueve en línea recta. Mide la suavidad de los retornos. R-cuadrado es una función de abatimientos, menos DDs, el R2 más alto. 0.71 es bastante suave. Comercios - 593 - por lo que es de unos 60 años o 5 por mes. Yo puedo manejar eso. Prom Bares celebrado - 3.61 - bueno saber cuánto tiempo espero un comercio normal a tomar. Cuando las operaciones se extienden mucho más allá del período promedio de tenencia, por lo general significa que voy a terminar con un perdedor. De ganadores - 63.74 - Esto está bien para ETFs. Los sistemas que comercio ahora son todos por encima de 70, algunos están en los años 80. Una vez más, se remonta a lo que puede manejar. ¿Estoy bien con la pérdida de 4 de 10 comercios Especialmente cuando mis perdedores son apenas menos de mis ganadores, en términos de ganancias. (1,36 W frente a -1,15 l). Prom. Beneficio / Pérdida - 0,45 - Obviamente debe ser positivo siquiera considerar un sistema. 0.45 está bien. He visto los sistemas ETF que están en el rango de 1,5 -2 y los sistemas de existencias en torno a 4. Max Favorable Excursion - 1.68 - MFE es el máximo beneficio que el comercio tenía antes de que el comercio cerrado. El promedio me da una idea del promedio de movimiento positivo que hace el comercio. Promedio Max Adverse Excursion - (1.34) - MAE es la pérdida máxima que el comercio tenía antes de que el comercio cerrado. El promedio me da una idea del movimiento de pérdida promedio que hace el comercio. Si veo estos juntos, puedo esperar que el rango de negociación promedio para ser 3. Esto no es tan malo he visto sistemas que tendría rangos de 5 veces eso. Sólo me da una idea de la volatilidad de los oficios. ¿Puedo estómago? Eso es básicamente lo que estoy mirando cuando se considera un sistema. Además, miro a los oficios individuales. Este sistema compra debilidad y vende fortaleza. Va contra el grano psicológicamente esto puede ser difícil. A continuación se presentan algunas operaciones durante junio-agosto, cuando el mercado era volátil y estos oficios pueden considerarse incompletos. Conclusión: Creo que este sistema podría ser negociado en tiempo real. Pero no lo sabré con seguridad hasta que empiece. Además, Ive ya atornillado alrededor con variaciones de este sistema (utilizando el apalancamiento, escalando en técnicas) y utilizando una cesta de ETFs contra sólo uno. He encontrado algunas mejores rentabilidades, pero las extracciones más locas, otros tienen menores rentabilidades, pero una reducción muy pequeña y una gran ganancia promedio por comercio, y otros tienen grandes métricas en todo excepto que apenas están en el mercado para proporcionar una rentabilidad anual significativa. Realmente depende de cuál es su estilo, a continuación, optimizar desde allí. Hay un montón de cosas que seguramente estoy pasando por alto, pero este fue un buen ejercicio para obtener los jugos del cerebro que fluye. A continuación se muestra cómo algunos ETFs al azar se realizaron a partir de 2000 - 2010 en el sistema DD. Estos no son malos, pero no genial. Con respecto al R-cuadrado que usted calcula. ¿Qué es lo que está regresando sus ganancias acumuladas contra para calcular que La fórmula utiliza quotcum (1) quot función. Esto calcula un indicador que aumenta un punto por día desde el comienzo del gráfico. Se supone que es una línea recta perfecta. Chris, cosas buenas. Por supuesto que amo los sistemas de MR, por lo que I39m sesgada) Si necesita ayuda con ese código de estacionalidad, avíseme. Le enviaré lo que tengo. Es bastante interesante y fue adaptado de algún código de H. Bandy. Además, está utilizando AFL para crear los gráficos y gráficos que me encantan. Madera - Los gráficos y las estadísticas se hacen en excel. Hay algunos AFL salida que copiar en Excel, luego ajustar para la presentación. Sólo lo he mirado un poco, pero tengo problemas con ese código de estacionalidad. Puedo golpearte para pedir ayuda. Gracias. Esa es una muy bonita tabla mensual, ¿diseñó usted que sí, hice la tabla en Excel Cualquier actualización Si dejó de negociar puede decirnos por qué Hola Chris, ¿puede proporcionar cualquier color adicional sobre cómo creó la métrica R2 I39m no estoy seguro Cómo quotcum (1) quot encaja en él. Su métrica R2 me recuerda la métrica de la relación del lago Seykota39s. Francamente, creo que me gusta su métrica R2 mejor. Gracias por cualquier color. --Bill En efecto, otro gran puesto en el sistema de comercio. Quiero invertir algo de dinero en el comercio de divisas. Pero como soy principiante así que busca a alguien que me puede dar un gran consejo sobre esto. ¿Alguna sugerencia para mí mejor forex plataforma de comercio?