Hay todo tipo de herramientas para backtesting de instrumentos lineales (como acciones o índices bursátiles). Es una historia completamente diferente cuando se trata de estrategias de opciones. La mayoría de las herramientas utilizadas son software a medida no disponible públicamente. Parte de la razón de esto parece ser la mayor complejidad involucrada, el diluvio de datos que necesita (cadenas de opción) y la (no) disponibilidad de datos históricos vola implícita. De todos modos, mi pregunta: ¿Existen buenas herramientas utilizables para las estrategias de prueba de backtesting (o complementos para paquetes estándar o servicios en línea o lo que sea). Por favor, también proporcionar información sobre el precio y la calidad de los productos, si es posible. PD Una idea para hacer frente a los desafíos anteriores sería una herramienta que utiliza Black-Scholes - pero con datos históricos vola (por ejemplo VIX que está disponible al público). Por ejemplo, me gustaría retroceder el rendimiento histórico de 10 años de entrar en un collar cada vez que el día 50 MVG cruces Por encima de 200 días MVG y rodar la llamada corta siempre que la acción subyacente cruza por encima de la huelga corta. Miré las otras herramientas arriba y 1) o didn39t apoyan las estrategias de la opción que quiero o 2) me requerirían para entrar manualmente y para salir de las posiciones. Este último es demasiado tiempo. Ndash user7587 Mar 19 14 at 23:50 I39ve estado construyendo una herramienta para back-testing opciones estrategias en getvolatility. Le mostrará los precios históricos y pagos de back-tested para cualquier estrategia de opción. También destaca las oportunidades que son baratas o costosas hoy después de ejecutar análisis estadísticos sobre datos históricos. Tiene volatilidad implícita histórica detallada, desviación, y gráficos superficiales. Los datos históricos se remontan a unos siete años y volverán más pronto. No hay nada fundamentalmente diferente entre las opciones y los instrumentos de efectivo, por lo que realmente sólo necesita una plataforma de backtesting que tiene buena funcionalidad para backtesting de múltiples instrumentos simultáneamente con el mismo marco de tiempo de referencia. Estoy asumiendo que usted está buscando algo a medio camino entre en términos de nivel de sofisticación y costo requerido para el mantenimiento. Una de esas herramientas que viene a la mente es Deltix. Respondió Mar 20 14 at 1:12 A diferencia de backtesting acciones o futuros, backtesting multi-legged opción se extiende tiene sus desafíos únicos. Una manera de volver a probar sus estrategias de opciones es descargar datos históricos de la opción (Market Data Express) y utilizar un complemento de Excel de análisis técnico (TA-Lib). A continuación, puede crear una hoja de cálculo de Excel para introducir / ajustar automáticamente sus operaciones de propagación según se alcancen ciertas condiciones técnicas. Una mejor manera es usar un software de backtesting de opciones automatizadas, como (OptionStack). Mediante esta herramienta, puede crear reglas para introducir y ajustar automáticamente los diferenciales de opciones a medida que cambian las condiciones del mercado. De hecho, usted puede backtest años de la opción compleja separa (collares, condors, etc.) en segundos. Sin embargo, este software está actualmente en versión beta y parece haber una lista de espera de registro. QuantyCarlo (quantycarlo) es un banco de trabajo para la evaluación y optimización de los sistemas de negociación de opciones. Viene en varios sabores, el más básico de los que permite las opciones automatizadas backtesting. Una versión gratuita está disponible con un número limitado de símbolos de fin de día. Otros planes de suscripción ofrecen más símbolos y datos intradía. QuantyCarlo Enterprise Edition expone dos API de programación, ofrece Análisis Factorial, Modelado Predictivo Aplicado y computación de clúster para generar de manera eficiente los parámetros óptimos para una estrategia dada. (Ver amazon / Applied-Predictive-Modeling-Max-Kuhn / dp / 1461468485) Esto también se ofrece como un servicio a las instituciones financieras por IOTA Technologies (iotatx), el fabricante de QuantyCarlo. Respondió Jun 27 15 at 4:48 Hola QuantifyThis, bienvenido a Quant. SE Por favor, divulgue su afiliación, si la hay. Ndash Bob Jansen 9830 Jun 27 15 at 7:11 Hola Bob. I39m afiliado a Iota Technologies. Ndash QuantifyThis Jun 29 15 at 3:34 Realmente no sé que esto funcionará para usted o no, pero la herramienta OptionsOracle vale la pena intentarlo. Esta es una de las mejores estrategias de compra de acciones estrategia de análisis de herramientas proporcionadas gratuitamente. El código es accesible en SourceForgeOn un foro que leí, alguien sugirió una estrategia similar a la que he investigado en el pasado. Sus reglas son simples: Vender un 20pt Bull poner propagación el jueves en las horas de apertura, que expira la semana próxima La huelga corta debe ser de al menos 100 puntos del precio spot actual Vender la vertical cuando alcanza 0,05 Asignar 50 de su cartera a Este comercio. Esta estrategia se basa en la creencia de que el SPX no se mueve más de 100 puntos en una ventana de 8 días y que el vol semanal es caro. Mirando los últimos 15 años, encuentro que esto es verdad 99.31 del tiempo. Hay 26 casos de 3752 muestras en las que el mercado bajó más de 100 puntos. Varios de estos fueron durante la crisis en 2008, 2001, pero el período más reciente fue en octubre de 2014. Afortunadamente para esta estrategia, no ocurrió en un jueves por lo que tuvo un pase de suerte. Aquí están las reglas para esta estrategia: elijo 10AM el jueves para colocar el comercio. Tenga en cuenta también que el deslizamiento y las comisiones también se tienen en cuenta. He probado esta estrategia desde enero de 2008 hasta diciembre de 2014. Los resultados son prometedores. En general, este comercio realiza muy bien post 2011. Antes de 2011, es relativamente plano. En gran parte esto se debe a que, si bien hubo expiraciones semanales, no hubo suficientes huelgas disponibles en esos vencimientos para encontrar operaciones conformes. La mayor parte del tiempo simplemente se sentó fuera del mercado, y negoció las expiraciones mensuales. Durante este período el accidente de 2008 ocurrió y mientras que la estrategia tuvo una gran reducción durante ese evento, en el panorama general lo hizo bastante bien. Pero es difícil sacar conclusiones dado que se quedó fuera del mercado 75 de la época durante este período. A partir de 2011, el comercio realmente recoge el vapor. Está entrando en un comercio cada semana por este punto. También es durante una corrida de toros, por lo que el comercio como un viento en su espalda. Pero usted puede ver los drawdowns (gráfico inferior) son relativamente pequeños. Pero ¿por qué 100 puntos creo que fue elegido por la razón de que el mercado casi nunca se mueve tanto en ese período de tiempo (99.31 recordar). Pero 100 puntos hoy (5 movimientos) es muy diferente a los 100 puntos en 2009 (8-13 movimiento). Así que también necesito mirar los movimientos porcentuales. Probé 4.5, 5, 6 y 7. 4.5 20pt Vertical Spread 4.5 de Spot 5 El margen de la cartera PM requiere 16 el margen que RegT hace y 1.6 el margen una cuenta del margen de efectivo. Pero el margen PM es mucho más fluido que los demás. A medida que el mercado cae, el requerimiento de margen se incrementa. Los detalles del margen de MP son 8211 mucho más complejos, pero por razones de simplicidad y debido al hecho de que no puedo calcular el margen PM, asumiré que es un porcentaje constante del margen RegT. Short pone I8217m va a centrarse en el corto pone puesto que las llamadas cortas son una proporción más pequeña a las ganancias totales. Las llamadas son muy baratas en comparación con las put, y Karen vendió según se informa la mitad del número de llamadas a put. Estoy seguro de que añade a su línea de fondo, pero por simplicidad, los dejaré por ahora. A continuación se muestra el perfil de riesgo para el SPX 1875 short put a principios de abril. Este comercio supone ganar 600 si el SPX cierra por encima de 1875 en 52 días. Pero mirando el P / L en las rebanadas del precio usted puede ver apenas cómo rápidamente este comercio pierde valor mientras que el mercado cae. Si el mercado cae -12, el comercio estaría bajo el agua por 7.4k. En realidad, es peor que eso, ya que no tiene en cuenta los cambios de vega debido a la caída. Con el margen de PM, el valor en una gota de -12 tiene que ser mayor que la liquidez de su cuenta 8217s neto. Así que si usted tiene una cartera de 1M, podría vender 135 contratos. Pero a medida que el mercado cae o aumenta la volatilidad, su cálculo de -12 aumentará y se le colocará en un estado de sólo cerrar. Reglas de prueba I8217m no va a intentar replicar perfectamente las operaciones de Karen8217s ya que es imposible 8211, sino que se centran en la viabilidad de vender put corto. Específicamente: Venta pone utilizando 50 de margen Venta pone en venta 2SD Pone entre 40-56 días a la expiración Abierto 1 comercio a la semana. Idealmente en un gran día. Cada comercio usa 25 de la asignación del comercio (o 12.5 del margen) Sostenga solamente 4 comercios abiertos en un cierre del tiempo pone temprano cuando alcanzan 80 del beneficio Las vueltas se componen. Aproximo el margen PM como 30 de Reg-T (2X lo que he encontrado arriba). Bajo la situación ideal, las operaciones deben cerrarse a 80 ganancias en aproximadamente 4 semanas. Short pone 8211 sin ajustes Primero quiero ver lo mal que se puede poner corto. Si usted estaba dormido al volante y no hizo nada para proteger su posición, su cuenta está claramente liquidada, y rápidamente. Tenga en cuenta que esto es a 50 margen, pero he visto incluso utilizando el margen 25 al configurar los oficios, probablemente resultaría en una llamada de margen. Short pone 8211 Vender a 30 PITM La probabilidad de ser OTM es importante para la estrategia de Karen8217 (o 30 ITM). Que tiene sentido. Alrededor de ese punto, Gamma comienza a acelerar. Esta prueba simplemente cerrará el comercio al preguntar cuándo el delta del put es gt 0.30 (una aproximación rought a 30 ITM). Claramente, esto solo dramáticamente ayuda a proteger la posición. Hay varias gotas grandes (-30-50), pero en general, la estrategia es bastante rentable debido a que largo periodo bastante en 2013-2014. Karen no cierra simplemente sus puestos, los tira abajo, a veces aumenta esas posiciones (según lo entiendo) y vende más llamadas para ayudar a compensar la pérdida. Esta prueba muestra los resultados de rodar hacia abajo las put y colocar otro comercio 2SD en la misma vencimiento. Es interesante notar que esto empeora las cosas. Como recoger monedas delante de un rodillo de vapor. El accidente inicial 2008 pierde 75 del valor de la cuenta. Las gotas siguientes son similares en magnitud a las que no tienen los rollos. Conclusión Los datos de 2008/2009 deben tomarse con un grano de sal, ya que no hay semanales para el comercio. Si el desplome de 2008 ocurrió hoy, pienso que los resultados serían ligeramente mejores debido al hecho de que usted podría separar su riesgo de la volatilidad sobre más expirations. También me sorprendió ver que el balanceo empeoró las cosas. Es cierto que esta no es la estrategia de Karen8217s. También vende llamadas, pero no sé cómo esas llamadas podrían compensar esas lagunas. Según se informa, Karen obtuvo una ganancia en 2008, pero no estoy seguro de que ella reveló cómo. No estaba segura de que siguiera las mismas reglas o no. Ella probablemente estaba siguiendo la tendencia y el comercio menos pone / más llamadas en el camino hacia abajo. Y probablemente a menor escala. Continuará. Se me señaló que los chicos de TastyTrade no comercian con su estrategia de SunnySide Up en acciones con un volumen promedio inferior a 2M. No recuerdo esto en el video, pero aparentemente es de conocimiento común para aquellos que siguen el show. Este es el gráfico revisado al tomar el volumen en cuenta. La primera cosa a tener en cuenta es que el comercio ISRG no está incluido y la cuenta muestra un beneficio. Hay ligeramente menos operaciones, pero en general veo una tasa de 93 victorias (25 victorias más de 27 oficios). Esa gran pérdida fue NFLX. Si bien eso devastó el rendimiento hasta ese punto, la recuperación fue bastante rápida. La segunda cosa a tener en cuenta es que estos resultados coinciden bastante con lo que TT presentó en su segmento de video. Para las sonrisas, aquí está el rendimiento de 3 años con el umbral subyacente establecido a 50 y el volumen a 2M: Que la caída masiva ya no es NFLX (es la gota justo antes), pero GMCR. En lugar de 27 operaciones hubo 73 con un ratio de victoria de 86, pero un mayor rendimiento promedio. I don8217t siguen normalmente TastyTrade. No porque no son un buen contenido, pero sólo no tengo tiempo. Pero varias veces esta estrategia de SunnySide Up cruzó mi escritorio. Inicialmente vi el video describiendo el comercio. Estaba interesado. Se describió un comercio de ganancias que tenía buenos resultados, sin embargo, el alza incluía una llamada corta desnudo. I papel negociado algunos oficios y vio explosiones masivas (GMCR). Pensé que esto es demasiado arriesgado para mí. Luego cruzó mi escritorio meses más tarde, pensé que iba a seguir algunos oficios de papel más y vi una pérdida bastante grande de nuevo (SPLK esta vez). Pero claramente mi tamaño de la muestra era pequeño y quizás yo los estaba eligiendo incorrectamente. Una cosa que realmente me molesta acerca del video es que carece de detalles. Ellos le dan parámetros y algunas estadísticas, pero don8217t mostrarle P / L curvas o bajadas. Teniendo en cuenta que hay posiciones cortas desnudas, me parece dudosa. Vamos a probarlo. El comercio Este comercio implica la compra de una extensión de la llamada del toro del ATM y la venta de una llamada desnuda que es 84 OTM en la expiración más cercana. La llamada desnuda necesita traer suficiente crédito para pagar la propagación. El comercio se coloca justo antes del anuncio de ganancias, y el comercio se cierra al día siguiente. Ejemplo de LULU para mostrar la estructura. Como se describe en el video, los ingresos pueden ir de tres maneras: arriba, abajo o en ninguna parte. Este comercio le permite hacer una apuesta en dos de ellos, la captura de la volatilidad aplastar, pero te deja muy expuestos en el tercero. La mayoría de las ganancias se dice que están dentro de las expectativas de los creadores de mercado. Poniendo la llamada desnuda 84 OTM lo coloca bien fuera 1 SD del movimiento esperado. No me gustan especialmente las posiciones no cubiertas de eventos binarios como éstos, pero esta es una buena configuración. El comercio sabroso muestra los resultados siguientes para probar el valor de 3 años de oficios. Estos parecen buenos resultados, pero tenga en cuenta que no hablan de esos dos oficios que pierden, ni tampoco me di cuenta de cómo asignar los oficios. ¿Es 1 contrato por comercio o hasta X de margen por operación. Supongo que quieren arriesgar aproximadamente la misma cantidad por comercio. Puesto que mencionan poblaciones muy caras, y el margen sobre ellas es muy alto, asumiré un margen máximo inicial de 20k por comercio. La prueba I8217ll intenta pegarse a los mismos parámetros como TT. Mencionan esto sólo funciona con acciones caras, pero no alcancé el precio umbral, así que empezaré con un mínimo de 100. También voy a usar el delta en la llamada corta como proxy para el ITM. No es perfecto, pero cuanto más cerca de la expiración, más cerca estos números convergen. Esta es la curva de ganancias y pérdidas de los últimos 3 años que termina el 7/30 (actualmente tengo datos hasta la fecha). Estos no son resultados elegidos. Esto es simplemente los últimos 3 años de datos del último punto de datos que tengo. That8217s una caída bastante pronunciada debido a las ganancias ISRG8217s. He comprobado los resultados en TOS8217s thinkback: TOS seguro suficiente confirma mis resultados. Además, TOS muestra un rango IV de alrededor de 85 para ISRG en ese día. Creo que por todas las cuentas, este es un comercio que cae dentro de sus parámetros. Pero sopló 3 años de ganancias de la noche a la mañana. Si cambio el umbral de precio subyacente a 50, obtengo los siguientes resultados: Un paseo mucho más rocoso, pero al menos rentable. Por curiosidad, también miré este comercio en los últimos 5 años. Curiosamente, estas configuraciones comerciales eran muy difíciles de encontrar antes de hace 3 años. No había suficiente oferta de vol en las llamadas cortas de lo que puedo ver. Conclusión Admito libremente que soy bastante conservador cuando se trata de negociar. Me gustan los eventos de ganancias, pero este comercio me pone nervioso. En primer lugar, los retornos no son tan grandes. Me gusta un 2 volver una noche, pero la configuración de comercio es difícil de encontrar. En segundo lugar, hay algunas pérdidas muy grandes (ISRG, GOOG, GMCR, CMG, NFLX) que pueden abrumar cualquier beneficio que pueda tener. Cuando 3 años de ganancias pueden ser aniquilados con 1 mal comercio, así that8217s sólo una configuración de comercio que don8217t realmente me gusta. Claro que los malos oficios pueden ocurrir en otras configuraciones y tener consecuencias similares, pero esto es de la noche a la mañana. No hay posibilidad de gestionar este comercio dentro de las horas de mercado. Esta semana vamos a ver las implicaciones que la volatilidad implícita tiene en las operaciones de cóndor de hierro. ¿Puede la volatilidad implícita ser un buen indicador de cuándo o dónde entrar en un comercio? Para empezar, veamos la volatilidad implícita de las opciones de ATM para el RUT para los primeros tres meses de vencimiento en los últimos 9 años: El mes delantero es, sin duda Más volátiles como esperábamos, pero el segundo y tercer meses parecen seguirnos de cerca. Podemos ver que el mínimo es alrededor de 15 y el máximo está en el vecindario de 70. Tenga en cuenta que estoy calculando la volatilidad implícita de la cadena de opciones como una media ponderada de la opción ATM 8217s IVs. Estas pruebas utilizarán los siguientes umbrales IV: 0,10, 0,125, 0,15, 0,175, 0,20, 0,225, 0,25, 0,30, 0,40, 0,5, 0,6, 0,7 Nota como se muestra en el gráfico, no debemos esperar que ninguna transacción con IV sea inferior a 0,10. El uso de este valor sirve como una verificación de la cordura en los resultados. IVs mayor que el umbral La primera prueba utiliza el IV como umbral mínimo para entrar en un comercio. Por ejemplo, los oficios con un IV mínimo de 25 probablemente no entrarían en un comercio cuando este artículo fue escrito (IV es alrededor de 16). La fila superior son las IVs. La primera cosa a notar es que los oficios que requieren una IV por encima de 30 son muy difíciles de conseguir. Las operaciones mayores de 30 ocurrieron menos de 14 veces en los últimos 10 años. Los datos que se muestran más arriba para estas operaciones de alto volumen son interesantes, pero no se pueden contar debido al muy bajo tamaño de la población. Pero es interesante notar que puede haber una ventaja para las transacciones delta bajas tiene IVs extremadamente altos sobre operaciones de delta altas. En general, diría que hay un efecto marginal cuando se usa IV como único criterio de ingreso hasta que el IV comienza a llegar al norte de 22.5. Entre una IV de 22,5 y 30 hay un tamaño de muestra significativo y el umbral IV, especialmente en los deltas más bajos, parece beneficiar al comercio. Retornos esperados sobre Mínimo IV Observando un gráfico de los retornos esperados basados en el uso de un umbral mínimo IV, podemos ver un par de patrones. En primer lugar, para los oficios extremadamente altos de IV (que son muy raros), las transacciones de bajo mes del frente del delta realizan muy bien, al igual que todos los deltas en el tercer mes. Pero nuevamente, esto se basa en un tamaño de muestra muy pequeño. En segundo lugar, muchos comerciantes a menudo notar que los intercambios de cóndor cuando el IV está bajo 8216X8217 no valen la pena. Mientras escribo esto, el VIX y RVX están en mínimos extremos, y este comentario es un sentimiento frecuentemente compartido. Pero de acuerdo con estos datos, realmente no se pone de pie. Los intercambios bajos IV hacen bien. Pero tenemos que esperar unas cuantas pruebas más para asegurarnos de que su efecto se debe a las bajas operaciones de IV y no estar apoyadas por otras operaciones de alto IV. IVs Menos que el umbral Ahora deja mirada en la situación reversa ¿Qué si colocamos un umbral superior en la entrada IV de un comercio. Mejora en el Factor de Beneficio por los niveles máximos de IV (IV en columnas) Ahora podemos ver que los oficios IV muy bajos eran mucho más difíciles de encontrar excepto el Mes Frente. Establecer un umbral máximo IV puede ser un perjuicio para las transacciones del mes de frente del delta alto, pero en gran parte el efecto es marginal. El mes anterior, las transacciones con IV bajo (es decir, con menos de 18 años) parecen tener un desempeño mejor que la línea de base que proporciona evidencia de que puede haber buenas transacciones de IC en entornos de baja volatilidad. La mayoría de los oficios en el segundo mes tienen un efecto marginal. Pero el Tercer mes parece tener mejoras no marginales en los oficios con IV menos de 20. IV Entre Umbrales Ahora podemos ver combinar un umbral inferior y superior y ver si aparecen patrones. Mejora en el Factor de Beneficio entre los rangos de IV Bounded Si solo fueras a operar dentro de un rango específico, entornos de IV inferiores realmente te darían un impulso. También hay algunos buenos escenarios en el primer mes con IVs entre 25 y 50. Si sólo desea el comercio en los rangos IV muy alto, estará esperando mucho tiempo para iniciar un comercio, pero también es mejor aconsejable utilizar Las operaciones del Mes Trasero. De esta tabla podemos ver las mayores mejoras son: IV entre 13 y 18: Delta inferior en cualquier mes. IV entre 18 y 20: Operaciones muy bajas del mes delantero delta, o operaciones del delta más bajas en tercer mes. IV entre 20 y 30: No hay ganador claro. La mayoría de las operaciones parecen afectadas marginalmente. IV entre 30 y 50: Bajo delta frente al mes IV más de 50: Tercer mes de operaciones So8230 podemos usar esto para ayudar a elegir mejores posiciones. Retorno esperado con intervalos IV acotados. Arriba se muestra un mapa térmico de los rendimientos esperados de todas las operaciones con volatilidades implícitas acotadas. Esos comercios con un número muy bajo de oficios están encerrados en rojo. Cada columna se colorea de acuerdo a los mejores y peores resultados para ese rango IV. Obsérvese la tendencia en los meses atrasados: los altos oficios del delta realizan peor y peor como el rango IV se incrementa, salvo niveles extremos. Hoy en día, las IVs de la RUT son 15,3, 16,6 y 17,9 a la fecha de este escrito. Todos caen directamente en la segunda columna. De acuerdo con estos datos, puede ser más ventajoso entrar en un comercio del primer mes con Deltas entre 15 y 22, o un mes atrás con deltas por debajo de 22. Para mí, esto disipa la creencia de que no hay buenos rendimientos en Ambientes de baja volatilidad. De hecho según estos datos, los oficios de mes delanteros en el rango de 13 a 20 delta realizaron los de 20 a 25. Todo lo contrario de lo que entiendo que muchos crean. PERO, estos oficios se llevan a cabo hasta la expiración, y que generalmente no se practica. Conclusión Los entornos de baja IV pueden no ser tan malos como muchos parecen reclamar. De hecho, la gama Mid-IV ha demostrado históricamente un desempeño ligeramente peor. Pero en cualquier caso, IV puede ser una herramienta muy útil para seleccionar qué mes y que golpea para entrar. Lo creas o no, esta prueba me tomó un buen rato. Pensé que iba a ser trivial para implementar, pero seguí encontrando interesantes pepitas para investigar (así como una gran cantidad de refactorización a mi base de código). Pero el esfuerzo vale la pena y no puedo esperar a probar estos conceptos a través de una base más amplia de instrumentos. Prueba de archivos: Backtest Bull Spread, Bear Call Spread, Bull Spread de llamadas, Bear Put Spread Administrar el riesgo y las estrategias principales de backtest: Long Call, Long Put, Short Put Aprenda a elegir las opciones de huelga mediante back-testing y optimizar la selección de opciones Analizar opciones Estrategias de filtro por volatilidad, griegos, distancia a breakeven, rendimiento técnico y mucho más Oscreener le permite backtest opciones de estrategias con métricas de rendimiento histórico para el análisis de estrategia y optimización. Supervisar sus estrategias, administrar su riesgo, guardar pantallas y establecer notificaciones desde el tablero de instrumentos de Oscreener Operaciones de opciones realizadas tan simples: a) Seleccionar parámetros de selección desde el menú de la izquierda b) Especificar stop loss () Muchos otros parámetros. Optimice su estrategia mediante la elección del precio de ejercicio adecuado: elegir el precio de ejercicio adecuado cuando las opciones de negociación puede determinar las probabilidades de éxito vs fracaso en el largo plazo. - Altas opciones de out-of-the-money golpean gt conducir a ganancias ALT vs ratio de pérdidas gt pero baja probabilidad de éxito en el comercio - LOW en el dinero golpea la opción gt llevan a BAJO ganancia vs pérdida ratio gt, pero ALTA probabilidad de comercio exitoso Oscreener Backtester proporciona métricas de probabilidad para ayudar a los comerciantes a identificar estrategias óptimas sin arriesgar ningún capital. Para el comerciante activo Oscreener trabaja con grupos predefinidos y todos los valores optativos (ETFs e índices) Oscreener tiene un rico conjunto de características de selección incluyendo riesgo máximo, retorno objetivo, distancia a breakeven, griegos, volatilidad implícita e incluso análisis técnico de existencias relacionadas. Las estrategias de opciones disponibles son las siguientes: Backtest Bull Put Spread estrategia de opciones (Neutral a la tendencia alcista) Backtest Bear Call Spread estrategia de opciones (Neutral a la tendencia bajista) Backtest Bull Call Spread opción estrategia (Neutral a la tendencia alcista) Backtest Bear Put Spread (Tendencia alcista) Backtest Estrategia de opción de venta corta (Neutral a tendencia alcista) Los siguientes parámetros de selección son compatibles con las estrategias de opciones de backtesting: 1) Opciones Estrategia Parámetros de selección: a. Especifique acciones individuales o cree una cartera de acciones o muestre el mercado de opciones completas y pruebe su estrategia de opciones. segundo. Opción Estrategia Retorno (in) también conocido como retorno sobre el riesgo. do. Presupuesto por estrategia o riesgo máximo (en dólares estadounidenses) d. Períodos de vencimiento e. Volatilidad Frontal (Volatilidad Implícita) f. Griegos - Delta, Gamma, Theta, Vega g Volumen de negociación - Número mínimo de contratos negociados en una sola etapa de la estrategia de opciones seleccionadas h. Distancia al punto de equilibrio en cada estrategia de opciones i. Equidad Diaria, Semanal, Mensual, Trimestral Rendimiento Técnico en j. Equidad Técnica 5,20,50,100 Promedio móvil del día arriba / abajo en. 2) Visualización del riesgo. Gráficos de acciones individuales para visualizar el beneficio objetivo, el riesgo y la distancia a la expiración de cada estrategia de opciones. Por ejemplo March Bull Put Spread en SHW a principios de diciembre da un beneficio de 15 en la inversión cuando el precio de las acciones continúa tendencia y sube o cambia la tendencia y se mantiene neutral. La estrategia todavía puede ser en ganancia incluso si las existencias de SHW caen 9. (La visualización del riesgo se muestra en el gráfico de la muestra) 3) Estrategia de la opción devuelve las estadísticas. Opciones de estrategia de prueba de nuevo durante los períodos de tiempo seleccionados hasta la caducidad. (La estrategia de la opción devuelve las estadísticas) 4) Los puntos históricos de entrada y salida de la estrategia se muestran claramente en un formato de varias columnas. Precio de entrada y salida de la acción, beneficio objetivo / beneficio real en y, distancia a equilibrio, precio de oferta / oferta, griegos, volatilidad y mucho más. Oscreener mejora la visibilidad en las operaciones y permite a los comerciantes administrar el riesgo de manera más eficaz.
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